PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с PQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

PFLD и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%9.37%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.52%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий PFLD и PQDI

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFLD vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.04

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.77

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.02

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

8.85

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.04

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.84

Корреляция

Корреляция между PFLD и PQDI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PQDI

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности PQDI в 5.24%

TTM2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PQDI

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-17.41%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.31%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-17.41%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.30%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.59%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.75%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PQDI

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.87%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.50%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

3.22%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

4.64%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

4.57%

+8.97%