PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с NPFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFLD is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, PFLD returned 5.71% vs 7.77% for NPFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.68%.

PFLD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.71%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и NPFI

2026 (YTD)20252024
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.58%1.44%2.81%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%

Correlation

The correlation between PFLD and NPFI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY

Доходность на риск

PFLD vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDNPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.68

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.12

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.45

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

11.83

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.68

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.66

-2.49

Просадки

Сравнение просадок PFLD и NPFI

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-3.18%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-3.18%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.34%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и NPFI

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PFLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.75%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.53%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

2.91%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

2.95%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

2.95%

+10.42%

Сравнение комиссий PFLD и NPFI

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и NPFI

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности NPFI в 6.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and NPFI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLD has higher volatility (0.83%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 5.71% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.60% for PFLD.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.55% for NPFI.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор