Сравнение PFLD с EVPF
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFLD is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 1.47% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFLD and EVPF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFLD
EVPF
Сравнение PFLD c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и EVPF
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -2.36% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.52% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.31% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.31% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 4.31% | +9.07% |
Сравнение комиссий PFLD и EVPF
PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и EVPF
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.60% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and EVPF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор