PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с DMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с DMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for DMDV.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и DMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и DMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%16.19%

Correlation

The correlation between PFLD and DMDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.36

Сравнение распределения секторов PFLD и DMDV

Секторы
PFLD
DMDV

Коммунальные услуги

100.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

6.6%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

12.5%

Недвижимость

-

10.0%

Технологии

-

7.6%

Коммунальные услуги

PFLD
100.0%
DMDV
9.2%

Сырьевые материалы

PFLD

-

DMDV
9.0%

Коммуникационные услуги

PFLD

-

DMDV
9.1%

Потребительский циклический сектор

PFLD

-

DMDV
8.7%

Потребительский защитный сектор

PFLD

-

DMDV
9.4%

Энергетика

PFLD

-

DMDV
6.6%

Финансовые услуги

PFLD

-

DMDV
9.0%

Здравоохранение

PFLD

-

DMDV
8.9%

Промышленность

PFLD

-

DMDV
12.5%

Недвижимость

PFLD

-

DMDV
10.0%

Технологии

PFLD

-

DMDV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с EEMD

Доходность на риск

PFLD vs. DMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DMDV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c DMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDDMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. DMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDDMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

—

—

Просадки

Сравнение просадок PFLD и DMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDDMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и DMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDDMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

—

—

Сравнение комиссий PFLD и DMDV

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMDV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и DMDV

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как DMDV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and DMDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for DMDV.

PFLD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DMDV is Foreign Large Cap Equities. PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.39% for DMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и DMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор