Сравнение PFLD с DMDV
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for DMDV.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и DMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
DMDV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и DMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 3.05% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 7.82% | 18.63% | -7.53% | 10.16% | -20.45% | 15.65% |
Correlation
The correlation between PFLD and DMDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. DMDV — Ранг доходности на риск
PFLD
DMDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFLD c DMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | DMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и DMDV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | DMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и DMDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | DMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | — | — |
Сравнение комиссий PFLD и DMDV
PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMDV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и DMDV
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как DMDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 3.51% | 6.98% | 5.60% | 4.45% | 3.13% | 5.36% | 0.27% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.45% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and DMDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for DMDV.
PFLD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DMDV is Foreign Large Cap Equities. PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.39% for DMDV.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и DMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор