PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с SPDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и SPDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-9.53%

Correlation

The correlation between DMDV and SPDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.62

The correlation between DMDV and SPDV shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и SPDV

Секторы
DMDV
SPDV

Промышленность

12.5%
7.8%

Недвижимость

10.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.1%

Коммунальные услуги

9.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.8%

Финансовые услуги

9.0%
9.2%

Сырьевые материалы

9.0%
5.1%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.5%

Технологии

7.6%
11.1%

Энергетика

6.6%
12.3%

Промышленность

DMDV
12.5%
SPDV
7.8%

Недвижимость

DMDV
10.0%
SPDV
8.7%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
SPDV
9.1%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
SPDV
5.8%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
SPDV
7.8%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
SPDV
9.2%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
SPDV
5.1%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
SPDV
9.7%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
SPDV
13.5%

Технологии

DMDV
7.6%
SPDV
11.1%

Энергетика

DMDV
6.6%
SPDV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV

Доходность на риск

DMDV vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и SPDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и SPDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.31%

—

Сравнение комиссий DMDV и SPDV

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и SPDV

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and SPDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPDV is Dividend. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.29% for SPDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор