Сравнение DMDV с SPDV
DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.
Доходность
Сравнение доходности DMDV и SPDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMDV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $889.89K | $610.42K | $418.85K |
Сравнение доходности по годам DMDV и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 7.82% | 18.63% | -7.53% | 10.16% | -20.45% | 30.25% | -8.11% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 19.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -8.66% |
Correlation
The correlation between DMDV and SPDV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between DMDV and SPDV shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DMDV и SPDV
Секторы
DMDV
SPDV
Промышленность
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Энергетика
Промышленность
DMDV
SPDV
Недвижимость
DMDV
SPDV
Потребительский защитный сектор
DMDV
SPDV
Коммунальные услуги
DMDV
SPDV
Коммуникационные услуги
DMDV
SPDV
Финансовые услуги
DMDV
SPDV
Сырьевые материалы
DMDV
SPDV
Здравоохранение
DMDV
SPDV
Потребительский циклический сектор
DMDV
SPDV
Технологии
DMDV
SPDV
Энергетика
DMDV
SPDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMDV vs. SPDV — Ранг доходности на риск
DMDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDV
Сравнение DMDV c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMDV | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMDV и SPDV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMDV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMDV и SPDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMDV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.19% | — |
Сравнение комиссий DMDV и SPDV
DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMDV и SPDV
DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 3.51% | 6.98% | 5.60% | 4.45% | 3.13% | 5.36% | 0.27% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.23% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DMDV and SPDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.
SPDV has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for DMDV.
DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPDV is Dividend. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPDV tracks S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.29% for SPDV.
Подберите оптимальное распределение для DMDV и SPDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор