PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMDV с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DMDV и VEA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DMDV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.93%
-2.86%
DMDV
VEA

Основные характеристики

Доходность по периодам


DMDV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

1.07%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-3.50%

1 год

3.87%

5 лет

4.47%

10 лет

5.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DMDV и VEA

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF
График комиссии DMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMDV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMDV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.990.30
Коэффициент Сортино DMDV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.440.49
Коэффициент Омега DMDV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.06
Коэффициент Кальмара DMDV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.460.36
Коэффициент Мартина DMDV, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.671.16
DMDV
VEA


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
0.30
DMDV
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и VEA

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF
5.14%6.98%0.44%4.45%3.13%5.35%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.88%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DMDV и VEA


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.36%
-10.79%
DMDV
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и VEA

Текущая волатильность для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.77%
DMDV
VEA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab