Сравнение DMDV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DMDV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMDV или VEA.
Основные характеристики
| DMDV | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 4.41% |
| Дох-ть за 1 год | 18.45% | 12.40% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.92% | 5.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 6.25 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 13.11% |
| Макс. просадка | -47.18% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.36% | -7.84% |
Корреляция
Корреляция между DMDV и VEA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DMDV и VEA
С начала года, DMDV показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMDV и VEA
DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMDV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMDV и VEA
Дивидендная доходность DMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMDV AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 5.57% | 6.98% | 0.44% | 4.45% | 3.13% | 5.35% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DMDV и VEA
Максимальная просадка DMDV за все время составила -47.18%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMDV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMDV и VEA
Текущая волатильность для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) составляет 0.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.