PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-7.29%

Correlation

The correlation between DMDV and VT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.71

The correlation between DMDV and VT shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и VT

Секторы
DMDV
VT

Промышленность

12.5%
12.0%

Недвижимость

10.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.8%

Коммунальные услуги

9.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.3%

Финансовые услуги

9.0%
15.9%

Сырьевые материалы

9.0%
4.2%

Здравоохранение

8.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Технологии

7.6%
27.8%

Энергетика

6.6%
4.3%

Промышленность

DMDV
12.5%
VT
12.0%

Недвижимость

DMDV
10.0%
VT
2.4%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
VT
4.8%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
VT
8.3%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
VT
15.9%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
VT
4.2%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
VT
9.5%

Технологии

DMDV
7.6%
VT
27.8%

Энергетика

DMDV
6.6%
VT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с PFLDDMDV с EEMD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DMDV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и VT

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и VT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Сравнение комиссий DMDV и VT

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и VT

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and VT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор