PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DMDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-4.99%

Correlation

The correlation between DMDV and VYMI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between DMDV and VYMI shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и VYMI

Секторы
DMDV
VYMI

Промышленность

12.5%
6.6%

Недвижимость

10.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.0%

Коммунальные услуги

9.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.0%

Финансовые услуги

9.0%
41.9%

Сырьевые материалы

9.0%
6.8%

Здравоохранение

8.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Технологии

7.6%
4.3%

Энергетика

6.6%
9.5%

Промышленность

DMDV
12.5%
VYMI
6.6%

Недвижимость

DMDV
10.0%
VYMI
1.3%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
VYMI
7.0%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
VYMI
5.6%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
VYMI
4.0%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
VYMI
41.9%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
VYMI
6.8%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
VYMI
6.5%

Технологии

DMDV
7.6%
VYMI
4.3%

Энергетика

DMDV
6.6%
VYMI
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLDDMDV с EEMD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DMDV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и VYMI

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.87%

—

Сравнение комиссий DMDV и VYMI

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и VYMI

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and VYMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор