Сравнение PFL с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perpetual Global Income Fund (PFL) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFL и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFL и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL Perpetual Global Income Fund | 1.21% | 13.03% | 11.51% | 17.29% | -17.92% | 4.62% | 7.11% | 19.65% | 2.06% | 21.26% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
PFL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFL и PFN
Доходность на риск
PFL vs. PFN — Ранг доходности на риск
PFL
PFN
Сравнение PFL c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetual Global Income Fund (PFL) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFL | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Корреляция
Корреляция между PFL и PFN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFL и PFN
Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL Perpetual Global Income Fund | 9.63% | 11.59% | 11.66% | 11.57% | 12.04% | 9.53% | 9.44% | 9.11% | 9.94% | 9.25% | 10.22% | 11.09% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PFL и PFN
Загрузка...
Показатели просадок
| PFL | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -80.08% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.77% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -33.45% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -45.70% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.29% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -11.89% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.81% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFL и PFN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFL | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.16% | — |