Сравнение PFL с PCN
PFL (PIMCO Income Strategy Fund) и PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds от PIMCO. За последние 10 лет PFL показал 8.97% в год против 8.18% в год у PCN. При корреляции 0.41 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PFL и PCN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.18% соответственно.
PFL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 8.97%
PCN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам PFL и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | -1.19% | 13.03% | 11.51% | 17.29% | -17.92% | 4.62% | 7.11% | 19.65% | 2.06% | 21.26% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -2.84% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Корреляция
Корреляция между PFL и PCN составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г. | 0.41 |
Корреляция между PFL и PCN меняется по разным временным интервалам — от 0.41 (за всё время) до 0.57 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFL vs. PCN — Ранг доходности на риск
PFL
PCN
Сравнение PFL c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFL | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.95 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.39 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.84 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.01 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFL | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.95 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PFL и PCN
Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFL | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -61.12% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -10.40% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -33.39% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -50.27% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.38% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.21% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.91% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFL и PCN
PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFL | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.66% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.75% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.93% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.54% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.97% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFL и PCN
Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности PCN в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | 11.07% | 11.59% | 11.66% | 11.57% | 12.04% | 9.53% | 9.44% | 9.11% | 9.94% | 9.25% | 10.22% | 11.09% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 10.25% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |