PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFL с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFL и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.18% соответственно.


PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%

PCN

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.53%
1 год
7.69%
3 года*
8.67%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL
PIMCO Income Strategy Fund
-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-2.84%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Корреляция

Корреляция между PFL и PCN составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.41

Корреляция между PFL и PCN меняется по разным временным интервалам — от 0.41 (за всё время) до 0.57 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PFL vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.95

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.39

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.84

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.01

+5.41

PFL vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PCN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.95

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PFL и PCN

Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-61.12%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-10.40%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-33.39%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-50.27%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-5.38%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-7.21%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.91%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и PCN

PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.66%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.75%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.93%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.54%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.97%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и PCN

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности PCN в 11.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
PIMCO Income Strategy Fund
11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
10.25%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%