PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFL с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFL с NWXHX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PFL (PIMCO Income Strategy Fund) и NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет PFL показал 8.97% в год против 7.00% в год у NWXHX. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PFL и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.00% соответственно.

PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.60%
1 год
8.40%
3 года*
8.61%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		1.26%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Корреляция

Корреляция между PFL и NWXHX составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDIPFL с MMTPFL с CMR.TOPFL с PPTPFL с CBRDXPFL с PCN
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с MSTMXNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с VWEAX

Доходность на риск

PFL vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

6.91

-5.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

13.76

-11.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

3.64

-2.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

11.60

-9.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

61.61

-53.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFL vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 6.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

6.91

-5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.78

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.59

-1.28

Просадки

Сравнение просадок PFL и NWXHX

Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-22.96%

-55.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-0.41%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-5.52%

-27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-22.96%

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-1.06%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.13%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и NWXHX

PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.41%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

0.78%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

1.46%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

3.70%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

4.43%

+13.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и NWXHX

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности NWXHX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.07%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%