PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFL с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFL с PPT

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PFL (PIMCO Income Strategy Fund) и PPT (Putnam Premier Income Trust) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PFL показал 8.97% в год против 4.97% в год у PPT. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PFL и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у PPT с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции PPT по среднегодовой доходности: 8.97% против 4.97% соответственно.

PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL и PPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%

Корреляция

Корреляция между PFL и PPT составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund

Putnam Premier Income Trust

Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDIPFL с MMTPFL с CMR.TOPFL с CBRDXPFL с PCNPFL с NWXHX
Часто сравнивают с PPT:
PPT с MMTPPT с PIMPPT с PCFPPT с RFXIXPPT с KIOPPT с NWXHXPPT с JMM

Доходность на риск

PFL vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLPPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.03

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.61

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.91

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.37

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFL vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PPT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLPPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PFL и PPT

Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и PPT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-49.76%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.05%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-18.92%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-31.79%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.57%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-11.27%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и PPT

PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Putnam Premier Income Trust (PPT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.40%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.56%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.35%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.03%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

14.47%

+3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и PPT

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности PPT в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%