Сравнение PFL с MMT
PFL (PIMCO Income Strategy Fund) и MMT (MFS Multimarket Income Trust) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет PFL показал 8.97% в год против 6.71% в год у MMT. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PFL и MMT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MMT с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции MMT по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.71% соответственно.
PFL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 8.97%
MMT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам PFL и MMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | -1.19% | 13.03% | 11.51% | 17.29% | -17.92% | 4.62% | 7.11% | 19.65% | 2.06% | 21.26% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 2.62% | 8.10% | 12.40% | 10.14% | -22.96% | 13.11% | 8.88% | 30.32% | -7.70% | 9.29% |
Корреляция
Корреляция между PFL и MMT составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFL vs. MMT — Ранг доходности на риск
PFL
MMT
Сравнение PFL c MMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFL | MMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 3.13 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.31 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 9.62 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFL | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PFL и MMT
Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и MMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFL | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -35.70% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -4.90% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -32.29% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -35.70% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.08% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -5.26% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.69% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFL и MMT
PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с MFS Multimarket Income Trust (MMT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFL | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.33% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 6.52% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 8.58% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 11.66% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.27% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFL и MMT
Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности MMT в 8.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | 11.07% | 11.59% | 11.66% | 11.57% | 12.04% | 9.53% | 9.44% | 9.11% | 9.94% | 9.25% | 10.22% | 11.09% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 8.62% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 9.38% | 7.86% | 8.07% | 8.16% | 9.86% | 8.83% | 8.71% | 9.05% |