PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFL с MMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFL и MMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PFL показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MMT с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PFL превзошли акции MMT по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.71% соответственно.


PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%

MMT

1 день
-0.21%
1 месяц
2.95%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
15.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL и MMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL
PIMCO Income Strategy Fund
-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%
MMT
MFS Multimarket Income Trust
2.62%8.10%12.40%10.14%-22.96%13.11%8.88%30.32%-7.70%9.29%

Корреляция

Корреляция между PFL и MMT составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Strategy Fund

MFS Multimarket Income Trust

Доходность на риск

PFL vs. MMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MMT
Ранг доходности на риск MMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL c MMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund (PFL) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLMMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.31

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.62

-1.20

PFL vs. MMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL и MMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLMMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PFL и MMT

Максимальная просадка PFL за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL и MMT.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLMMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-35.70%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.90%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-32.29%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-35.70%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.08%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-5.26%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL и MMT

PIMCO Income Strategy Fund (PFL) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с MFS Multimarket Income Trust (MMT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLMMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.33%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.52%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

8.58%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

11.66%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

14.27%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL и MMT

Дивидендная доходность PFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности MMT в 8.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL
PIMCO Income Strategy Fund
11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%
MMT
MFS Multimarket Income Trust
8.62%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%