Сравнение PFJDX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и TPDAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	-2.43%	13.15%	9.96%	12.71%	-15.77%	11.10%	8.40%	16.33%	-11.06%
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund	9.31%	23.97%	5.29%	7.71%	-5.63%	12.15%	8.83%	13.77%	-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

PFJDX

1 день: 2.02%

1 месяц: -4.36%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 10.49%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

TPDAX

1 день: 1.70%

1 месяц: -4.97%

С начала года: 9.31%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 26.35%

3 года*: 14.37%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 7.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Название символа

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PFJDX:

PFJDX с VYM PFJDX с PFADX PFJDX с PFFSX PFJDX с PFTSX PFJDX с PFFFX PFJDX с PFTEX PFJDX с PFSMX

Часто сравнивают с TPDAX:

TPDAX с ETIDX TPDAX с VTI TPDAX с EFAV TPDAX с CSIFX TPDAX с SACAX TPDAX с FHLKX TPDAX с VOO

Сравнение комиссий PFJDX и TPDAX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

PFJDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

TPDAX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFJDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFJDX	TPDAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	2.18	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	2.82	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.41	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	3.59	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	13.57	-7.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFJDX	TPDAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	2.18	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.96	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.59	-0.21

Корреляция

Корреляция между PFJDX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и TPDAX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	6.11%	5.96%	1.19%	0.52%	8.75%	6.40%	0.35%	0.45%	0.04%	0.00%	0.00%
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund	0.73%	0.80%	2.76%	2.35%	4.48%	0.50%	0.00%	2.89%	2.69%	0.13%	0.33%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и TPDAX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFJDX	TPDAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.97%	-22.29%	-3.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.05%	-7.58%	-0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	-17.58%	-8.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-4.97%	-0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-4.94%	-1.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.90%	2.01%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и TPDAX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFJDX	TPDAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	4.40%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	9.86%	-3.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.32%	12.29%	-0.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	10.14%	+1.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.74%	9.87%	+2.87%

Сравнение PFJDX с TPDAX

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и TPDAX

Сравнение доходности по годам PFJDX и TPDAX

Доходность по периодам

PFJDX

TPDAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFJDX и TPDAX

Доходность на риск

PFJDX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

PFJDX

TPDAX

Сравнение PFJDX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFJDX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и TPDAX

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и TPDAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и TPDAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)