PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFJDX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFJDX с PFFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFJDX (PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund) and PFFFX (PFG Equity Index Focused Strategy Fund) are both mutual funds - PFJDX is a Diversified Portfolio fund managed by The Pacific Financial Group, while PFFFX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFJDX returned 5.26%/yr vs 11.74%/yr for PFFFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PFJDX charges 2.05%/yr vs 2.02%/yr for PFFFX.

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у PFFFX с доходностью 12.50%.

PFJDX

1 день
0.32%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.02%
1 год
17.56%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

PFFFX

1 день
0.39%
1 месяц
5.63%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.47%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFJDX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.88%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%24.02%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		12.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Correlation

The correlation between PFJDX and PFFFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.96

The correlation between PFJDX and PFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFDOXPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFSMXPFJDX с PFTEXPFJDX с PFTSX
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFDOXPFFFX с PFTEXPFFFX с BRK-BPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFFSXPFFFX с PFSEX

Доходность на риск

PFJDX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFJDXPFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.36

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

13.79

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFFX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFJDXPFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.01

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PFFFX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и PFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFJDXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-29.61%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.50%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-17.24%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-29.61%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.95%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PFFFX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) составляет 2.80%, в то время как у PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFJDXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.76%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

12.36%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.57%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

16.57%

-3.89%

Сравнение комиссий PFJDX и PFFFX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFFFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PFFFX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности PFFFX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.12%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		5.57%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PFJDX and PFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFFFX has higher volatility (3.49%) compared to PFJDX (2.80%). In terms of maximum drawdown, PFJDX dropped -25.97% vs PFFFX's -29.61%.

PFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFJDX и PFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор