PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFJDX с PFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFJDX с PFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFJDX (PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund) and PFFSX (PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund) are both mutual funds - PFJDX is a Diversified Portfolio fund managed by The Pacific Financial Group, while PFFSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFJDX returned 5.04%/yr vs 15.48%/yr for PFFSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PFJDX charges 2.05%/yr vs 2.03%/yr for PFFSX.

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у PFFSX с доходностью 14.66%.

PFJDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.43%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.35%
1 год
16.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

PFFSX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.92%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.66%
1 год
30.53%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFJDX и PFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.21%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%24.02%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		14.66%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%

Correlation

The correlation between PFJDX and PFFSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.91

The correlation between PFJDX and PFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFDOXPFJDX с PFFFXPFJDX с PFADXPFJDX с PFSMXPFJDX с PFTEXPFJDX с PFTSX
Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFSEXPFFSX с PFTSXPFFSX с PFDOXPFFSX с PFTEXPFFSX с PFFFXPFFSX с SVPFXPFFSX с PFADX

Доходность на риск

PFJDX vs. PFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c PFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFJDXPFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.31

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.11

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.07

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

13.11

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. PFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFSX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и PFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFJDXPFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PFFSX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке PFFSX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и PFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFJDXPFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-24.92%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.11%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-21.45%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-24.92%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.98%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PFFSX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) имеют волатильность 2.84% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFJDXPFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.95%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

13.43%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.78%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.79%

-6.11%

Сравнение комиссий PFJDX и PFFSX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFFSX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PFFSX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PFFSX в 15.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		15.00%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		5.61%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PFJDX and PFFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFFSX has higher volatility (2.86%) compared to PFJDX (2.84%). In terms of maximum drawdown, PFJDX dropped -25.97% vs PFFSX's -24.92%.

PFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFJDX и PFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор