Сравнение PFJDX с PFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и PFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	-2.43%	13.15%	9.96%	12.71%	-15.77%	11.10%	24.02%
PFFSX PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund	-3.76%	16.17%	30.14%	18.01%	-11.57%	26.30%	24.12%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у PFFSX с доходностью -3.76%.

PFJDX

1 день: 2.02%

1 месяц: -4.36%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 10.49%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

PFFSX

1 день: 3.40%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -3.76%

6 месяцев: -2.41%

1 год: 17.47%

3 года*: 17.46%

5 лет*: 12.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Название символа

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Часто сравнивают с PFJDX:

PFJDX с VYM PFJDX с PFADX PFJDX с PFFFX PFJDX с PFTSX PFJDX с PFTEX PFJDX с PFSMX PFJDX с AVEFX

Часто сравнивают с PFFSX:

PFFSX с PFTSX PFFSX с PFFFX PFFSX с PFADX PFFSX с PFSEX PFFSX с PFTEX PFFSX с SVPFX PFFSX с FLCPX

Сравнение комиссий PFJDX и PFFSX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFFSX в 2.03%.

PFJDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

PFFSX

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. PFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFJDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c PFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFJDX	PFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.91	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.41	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.18	+0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	5.21	+0.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. PFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и PFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFJDX	PFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.91	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.65	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.84	-0.45

Корреляция

Корреляция между PFJDX и PFFSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PFFSX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PFFSX в 17.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	6.11%	5.96%	1.19%	0.52%	8.75%	6.40%	0.35%	0.45%	0.04%
PFFSX PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund	17.87%	17.19%	19.78%	2.40%	10.90%	6.73%	5.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PFFSX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке PFFSX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и PFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFJDX	PFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.97%	-24.92%	-1.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.05%	-13.25%	+5.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	-24.92%	-1.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-7.05%	+1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-6.13%	-0.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.90%	3.01%	-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PFFSX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) составляет 4.31%, в то время как у PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFJDX	PFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	6.09%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	10.90%	-4.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.32%	20.09%	-8.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	18.87%	-6.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.74%	18.96%	-6.22%

Сравнение PFJDX с PFFSX

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PFFSX

Сравнение доходности по годам PFJDX и PFFSX

Доходность по периодам

PFJDX

PFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFJDX и PFFSX

Доходность на риск

PFJDX vs. PFFSX — Ранг доходности на риск

PFJDX

PFFSX

Сравнение PFJDX c PFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFJDX vs. PFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PFFSX

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)