График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) показал доход в -4.37% с начала года и 8.69% за последние 12 месяцев.
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFJDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 0.83% | -6.72% | -4.37% | |||||||||
| 2025 | 2.24% | 0.18% | -2.80% | -0.18% | 3.16% | 3.50% | 0.68% | 1.76% | 2.56% | 1.21% | 0.08% | 0.21% | 13.15% |
| 2024 | -0.10% | 2.63% | 2.38% | -3.44% | 3.27% | 1.68% | 1.65% | 1.89% | 1.77% | -2.00% | 3.19% | -3.07% | 9.96% |
| 2023 | 5.46% | -2.90% | 2.24% | 0.73% | -1.04% | 3.04% | 1.93% | -2.09% | -3.87% | -2.44% | 6.95% | 4.70% | 12.71% |
| 2022 | -3.13% | -1.66% | -0.80% | -5.82% | 0.10% | -5.51% | 4.32% | -3.08% | -6.86% | 3.20% | 6.00% | -2.86% | -15.77% |
| 2021 | 0.00% | 2.12% | 2.16% | 2.46% | 1.40% | -0.16% | 0.57% | 1.06% | -2.81% | 2.56% | -1.85% | 3.25% | 11.10% |
Метрики бенчмарка
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund: годовая альфа составляет -1.42%, бета — 0.56, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 30.08.2018.
- Этот фонд участвовал в 74.83% снижения S&P 500 Index, но только в 55.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.42%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 55.39%
- Участие в снижении
- 74.83%
Комиссия
Комиссия PFJDX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFJDX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFJDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.61 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PFJDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.13 | $0.05 | $0.80 | $0.76 | $0.04 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 6.23% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 25.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.97% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 489 | 26 сент. 2024 г. | 688 |
| -24.39% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 162 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -13.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 25 окт. 2019 г. | 290 |
| -11.38% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 81 |
| -7.17% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...