- ISIN
- US66538J8523
- CUSIP
- 66538J852
- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 14 мар. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции PFJDX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFJDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) показал доход в 4.95% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев.
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PFJDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFJDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 0.83% | -4.83% | 6.02% | 2.84% | -1.34% | 4.95% | ||||||
| 2025 | 2.24% | 0.18% | -2.80% | -0.18% | 3.16% | 3.50% | 0.68% | 1.76% | 2.56% | 1.21% | 0.08% | 0.21% | 13.15% |
| 2024 | -0.10% | 2.63% | 2.38% | -3.44% | 3.27% | 1.68% | 1.65% | 1.89% | 1.77% | -2.00% | 3.19% | -3.07% | 9.96% |
| 2023 | 5.46% | -2.90% | 2.24% | 0.73% | -1.04% | 3.04% | 1.93% | -2.09% | -3.87% | -2.44% | 6.95% | 4.70% | 12.71% |
| 2022 | -3.13% | -1.66% | -0.80% | -5.82% | 0.10% | -5.51% | 4.32% | -3.08% | -6.86% | 3.20% | 6.00% | -2.86% | -15.77% |
| 2021 | 0.00% | 2.12% | 2.16% | 2.46% | 1.40% | -0.16% | 0.57% | 1.06% | -2.81% | 2.56% | -1.85% | 3.25% | 11.10% |
Метрики бенчмарка
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund has an annualized alpha of -1.35%, beta of 0.56, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2018.
- This fund participated in 74.23% of S&P 500 Index downside but only 54.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.35%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 54.81%
- Участие в снижении
- 74.23%
Комиссия
Комиссия PFJDX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFJDX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFJDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.29 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 10.15 | -1.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.13 | $0.05 | $0.80 | $0.76 | $0.04 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 5.68% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund показал максимальную просадку в 25.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.97%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 9moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -24.39%март 2020 г. | 29d | 7mo 24d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.95%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 5d | 1y 1moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.38%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 5d | 3mo 24dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.17%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PFJDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -56.78% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -18.90% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -25.43% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.31% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.71% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.05% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFJDX
Добавьте PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFJDX