Сравнение PFJDX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PFJDX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFJDX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | -2.43% | 13.15% | 9.96% | 12.71% | -15.77% | 11.10% | 8.40% | 16.33% | -11.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
PFJDX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFJDX и VYM
PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
PFJDX vs. VYM — Ранг доходности на риск
PFJDX
VYM
Сравнение PFJDX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFJDX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.86 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFJDX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PFJDX и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFJDX и VYM
Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | 6.11% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок PFJDX и VYM
Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFJDX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -56.98% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -11.32% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -15.84% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.91% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.25% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.57% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFJDX и VYM
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFJDX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.60% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 7.96% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 15.14% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.97% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 16.33% | -3.59% |