Сравнение PFJDX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFJDX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	-2.43%	13.15%	9.96%	12.71%	-15.77%	11.10%	8.40%	16.33%	-11.06%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

PFJDX

1 день: 2.02%

1 месяц: -4.36%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 10.49%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PFJDX:

PFJDX с VYM PFJDX с PFADX PFJDX с PFFSX PFJDX с PFTSX PFJDX с PFFFX PFJDX с PFTEX PFJDX с PFSMX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с GWPAX

Сравнение комиссий PFJDX и PALDX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PFJDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PFJDX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFJDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFJDX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.26	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	1.86	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.28	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	1.82	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	8.67	-2.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFJDX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.26	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.68	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.73	-0.34

Корреляция

Корреляция между PFJDX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PALDX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund	6.11%	5.96%	1.19%	0.52%	8.75%	6.40%	0.35%	0.45%	0.04%	0.00%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PALDX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFJDX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.97%	-26.16%	+0.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.05%	-8.20%	+0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	-20.47%	-5.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.30%	-4.16%	-1.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-4.16%	-2.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.90%	1.72%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PALDX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFJDX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	3.74%	+0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	6.16%	+0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.32%	11.65%	-0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.13%	12.11%	+0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.74%	12.76%	-0.02%

Сравнение PFJDX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PALDX

Сравнение доходности по годам PFJDX и PALDX

Доходность по периодам

PFJDX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFJDX и PALDX

Доходность на риск

PFJDX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

PFJDX

PALDX

Сравнение PFJDX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFJDX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)