Сравнение PFIX с QQQ
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PFIX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.43%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам PFIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 22.56% |
Correlation
The correlation between PFIX and QQQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.08 |
The correlation between PFIX and QQQ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PFIX
QQQ
Сравнение PFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.01 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.22 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и QQQ
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -82.97% | +46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -11.96% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -22.77% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -35.12% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -3.33% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -32.75% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 3.20% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и QQQ
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.56% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 13.81% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 17.19% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 22.55% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 22.38% | +15.91% |
Сравнение комиссий PFIX и QQQ
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и QQQ
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and QQQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs QQQ's -82.97%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 16.85% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.39% for QQQ.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор