Сравнение PFIX с JHMB
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 5.12%/yr for JHMB. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и JHMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JHMB с доходностью 0.64%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -4.79% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.64% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.88% |
Correlation
The correlation between PFIX and JHMB is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | -0.58 |
The correlation between PFIX and JHMB shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. JHMB — Ранг доходности на риск
PFIX
JHMB
Сравнение PFIX c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.01 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.34 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и JHMB
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и JHMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -14.53% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -3.01% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -5.80% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.57% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -4.74% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.13% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и JHMB
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.19% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 2.92% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 3.80% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 5.77% | +32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 5.77% | +32.39% |
Сравнение комиссий PFIX и JHMB
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и JHMB
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности JHMB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.76% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and JHMB have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to JHMB (1.19%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs JHMB's -14.53%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 5.12% for JHMB. On fees, JHMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 4.76% for JHMB.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Simplify and John Hancock. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.39% for JHMB.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и JHMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор