Сравнение PFIX с FOXY
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -12.06% vs 18.56% for FOXY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 10.75%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 1.21% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
Correlation
The correlation between PFIX and FOXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. FOXY — Ранг доходности на риск
PFIX
FOXY
Сравнение PFIX c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.61 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 12.65 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и FOXY
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -13.09% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -4.32% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -2.02% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -2.10% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 1.57% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и FOXY
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 2.59% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 7.54% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 9.85% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 14.96% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 14.96% | +23.33% |
Сравнение комиссий PFIX и FOXY
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и FOXY
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FOXY в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and FOXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to FOXY (2.59%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 18.56% vs -12.06% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 18.56% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 8.20% for FOXY.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while FOXY is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор