PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 5.98%/yr for FLRT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.83%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и FLRT

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%2.04%

Correlation

The correlation between PFIX and FLRT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов PFIX и FLRT

Секторы
PFIX
FLRT

Финансовые услуги

32.2%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
FLRT
99.2%

Сырьевые материалы

PFIX

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

FLRT

-

Энергетика

PFIX

-

FLRT

-

Здравоохранение

PFIX

-

FLRT

-

Промышленность

PFIX

-

FLRT

-

Недвижимость

PFIX

-

FLRT

-

Технологии

PFIX

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

PFIX vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.89

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
6.03

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.95

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.43

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.62

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.89

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.61

-2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PFIX и FLRT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.96%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-1.78%

-23.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-2.87%

-33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-7.60%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.15%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-1.41%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.48%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и FLRT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

0.40%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

1.19%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

1.57%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

2.30%

+36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

6.17%

+32.18%

Сравнение комиссий PFIX и FLRT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и FLRT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and FLRT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FLRT's -20.96%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 5.98% for FLRT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 6.81% for FLRT.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Pacific Life. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор