PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и FLRT


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
-0.20%6.24%9.18%14.59%-2.72%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью -0.20%.


PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*

FLRT

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.44%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Сравнение комиссий PFIX и FLRT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


Доходность на риск

PFIX vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXFLRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.80

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.31

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.15

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

8.63

-8.46

PFIX vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.80

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между PFIX и FLRT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и FLRT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FLRT в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
6.92%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и FLRT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FLRT.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.96%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-2.47%

-25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-0.88%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-1.43%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

0.62%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и FLRT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

0.46%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

1.22%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

3.04%

+31.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

2.32%

+36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

6.24%

+32.50%