Сравнение PFIX с FLRT
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 5.95%/yr for FLRT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.81%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам PFIX и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.81% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 2.06% |
Correlation
The correlation between PFIX and FLRT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. FLRT — Ранг доходности на риск
PFIX
FLRT
Сравнение PFIX c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.82 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.13 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.44 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и FLRT
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -20.96% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -1.78% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -2.87% | -33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -7.60% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -0.17% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -1.41% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 0.49% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и FLRT
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.42% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 1.23% | +20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 1.59% | +27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 2.30% | +36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 6.12% | +32.11% |
Сравнение комиссий PFIX и FLRT
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и FLRT
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FLRT в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and FLRT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to FLRT (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FLRT's -20.96%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 5.95% for FLRT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 6.81% for FLRT.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Pacific Life. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.69% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор