PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.50%
FLRT
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.64%.


FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.64%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.60%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

Основные характеристики


FLRTBKLN
Коэф-т Шарпа7.774.22
Коэф-т Сортино13.436.52
Коэф-т Омега3.852.16
Коэф-т Кальмара20.985.93
Коэф-т Мартина104.3150.02
Индекс Язвы0.10%0.20%
Дневная вол-ть1.41%2.33%
Макс. просадка-20.96%-24.17%
Текущая просадка-0.01%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и BKLN

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и BKLN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.774.22
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0013.436.52
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.852.16
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.985.93
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 104.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00104.3150.02
FLRT
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77
4.22
FLRT
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BKLN

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BKLN

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.05%
FLRT
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BKLN

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.55%
FLRT
BKLN