PortfoliosLab logo
Сравнение FLRT с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRT и BKLN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.74%
43.55%
FLRT
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

1.84

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

FLRT:

2.31

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

FLRT:

1.63

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

FLRT:

1.87

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

FLRT:

10.34

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

FLRT:

0.52%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

FLRT:

2.91%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

FLRT:

-1.09%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FLRT превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.61% соответственно.


FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.58%

5 лет

6.89%

10 лет

5.15%

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.90%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и BKLN

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRT и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRT c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLRT: 1.84
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLRT: 2.31
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLRT: 1.63
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLRT: 1.87
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLRT: 10.34
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
1.60
FLRT
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BKLN

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BKLN

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-0.20%
FLRT
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BKLN

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 2.64%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64%
3.41%
FLRT
BKLN