PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTBKLN
Дох-ть с нач. г.8.10%7.48%
Дох-ть за 1 год11.40%9.80%
Дох-ть за 3 года6.53%5.82%
Дох-ть за 5 лет5.37%4.49%
Коэф-т Шарпа8.084.25
Коэф-т Сортино14.086.54
Коэф-т Омега4.022.17
Коэф-т Кальмара22.045.92
Коэф-т Мартина109.6350.14
Индекс Язвы0.10%0.20%
Дневная вол-ть1.42%2.32%
Макс. просадка-20.96%-24.17%
Текущая просадка0.00%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и BKLN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BKLN

С начала года, FLRT показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.43%
FLRT
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и BKLN

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 109.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00109.63
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 50.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0050.14

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.08, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.08
4.25
FLRT
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BKLN

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности BKLN в 8.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.64%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BKLN

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.05%
FLRT
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BKLN

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.21%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.50%
FLRT
BKLN