PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с FEZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. PFIX is actively managed, while FEZ is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 10.55%/yr for FEZ. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 8.27%.

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и FEZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%0.89%

Correlation

The correlation between PFIX and FEZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.13

The correlation between PFIX and FEZ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

PFIX vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.15

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.71

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.55

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

5.28

-6.04

PFIX vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и FEZ

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-64.21%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-13.63%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-15.85%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-35.05%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

0.00%

-21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-17.05%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

4.00%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и FEZ

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.60%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

15.47%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

18.39%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

20.71%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

21.11%

+17.16%

Сравнение комиссий PFIX и FEZ

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и FEZ

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and FEZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs FEZ's -64.21%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 10.55% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 2.50% for FEZ.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while FEZ is Europe Equities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор