PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade. PFIX is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%2.21%

Correlation

The correlation between PFIX and BBCB is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.76

The correlation between PFIX and BBCB has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и BBCB

Секторы
PFIX
BBCB

Финансовые услуги

32.2%
21.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
BBCB
21.9%

Сырьевые материалы

PFIX

-

BBCB
1.6%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

BBCB
6.7%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

BBCB
6.3%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

BBCB
5.1%

Энергетика

PFIX

-

BBCB
4.9%

Здравоохранение

PFIX

-

BBCB
8.8%

Промышленность

PFIX

-

BBCB
7.1%

Недвижимость

PFIX

-

BBCB
3.8%

Технологии

PFIX

-

BBCB
7.8%

Коммунальные услуги

PFIX

-

BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

PFIX vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.71

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.79

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.85

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.09

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.71

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PFIX и BBCB

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-22.48%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.95%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-6.46%

-29.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-22.32%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.34%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-6.66%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.83%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и BBCB

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.41%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

3.98%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

4.93%

+25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

7.25%

+31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

7.50%

+30.85%

Сравнение комиссий PFIX и BBCB

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и BBCB

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and BBCB have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.15% for BBCB.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while BBCB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор