PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.56%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PFIUX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.28% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PFIUX и PTTRX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFIUX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.92

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.30

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.52

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.45

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.92

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.44

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PTTRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PTTRX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PTTRX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-19.28%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.67%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-19.28%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-19.28%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.67%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.19%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.26%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.04%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

3.00%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.12%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.20%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

5.19%

-2.38%