PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.38% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PFIUX и PCN

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.13

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

-0.06

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.15

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

-0.48

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.13

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.38

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.39

+0.88

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PCN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PCN

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PCN

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-61.12%

+50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.78%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-33.39%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-50.27%

+39.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.77%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.22%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

4.30%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.89%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

8.70%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

15.72%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

16.56%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

21.97%

-19.16%