Сравнение PFIUX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIUX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIUX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | -1.24% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -7.48% | 0.32% | 5.43% | 4.83% | 1.98% | 6.41% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.26% соответственно.
PFIUX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.86%
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIUX и PADZX
PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
PFIUX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
PFIUX
PADZX
Сравнение PFIUX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIUX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.52 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.56 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.25 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.98 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 18.39 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIUX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.52 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PFIUX и PADZX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIUX и PADZX
Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 4.87% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок PFIUX и PADZX
Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIUX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -17.99% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.87% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | -4.05% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.67% | -17.99% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.65% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.96% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIUX и PADZX
PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIUX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.35% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.16% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.80% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 3.13% | -0.32% |