PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIUX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
-1.73%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFIUX имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции DFLEX немного отстают с 3.79%.


PFIUX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.86%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.50%
10 лет*
3.81%

DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Dynamic Bond Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий PFIUX и DFLEX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

PFIUX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIUXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.69

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

6.09

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.08

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.58

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

20.46

-12.72

PFIUX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIUXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.69

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между PFIUX и DFLEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и DFLEX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
4.90%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и DFLEX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIUXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-17.29%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.15%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-11.00%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-17.29%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.80%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.58%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.26%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и DFLEX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIUXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.56%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

0.91%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

1.40%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.92%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

2.73%

+0.08%