Сравнение PFIUX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIUX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIUX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | -1.73% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -7.48% | 0.32% | 5.43% | 4.83% | 1.98% | 6.41% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIUX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFIUX имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции DFLEX немного отстают с 3.79%.
PFIUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.81%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIUX и DFLEX
PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
PFIUX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
PFIUX
DFLEX
Сравнение PFIUX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIUX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 3.69 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 6.09 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.58 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 20.46 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIUX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.69 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PFIUX и DFLEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIUX и DFLEX
Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 4.90% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PFIUX и DFLEX
Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIUX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -17.29% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.15% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | -11.00% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.67% | -17.29% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.80% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.58% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.26% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIUX и DFLEX
PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIUX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.56% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 0.91% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.40% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 1.92% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.73% | +0.08% |