PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 6.11% против 2.27% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PFINX и PTTRX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFINX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.97

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.37

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.69

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.99

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.97

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.44

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.15

-0.25

Корреляция

Корреляция между PFINX и PTTRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PTTRX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PTTRX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-19.28%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.67%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-19.28%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-19.28%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.78%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.19%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.05%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.00%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

5.15%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

6.20%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

5.19%

+0.93%