PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.17%13.28%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PFINX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.72% соответственно.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с PCSFXPFINX с CICVXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PFINX и PSLDX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PFINX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.28

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.55

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.37

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.11

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.28

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.61

+0.28

Корреляция

Корреляция между PFINX и PSLDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PSLDX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PSLDX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-55.25%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-19.25%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-49.32%

+27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-49.32%

+25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-15.88%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-10.70%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

6.38%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

8.39%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

14.38%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

24.15%

-20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

22.90%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

21.33%

-15.21%