Сравнение PFINX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PFINX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFINX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | -0.58% | 8.73% | 10.84% | 7.03% | -12.82% | 4.61% | 6.73% | 20.78% | -4.17% | 13.28% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PFINX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 6.11% против 5.31% соответственно.
PFINX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.11%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFINX и NPSRX
PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
PFINX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
PFINX
NPSRX
Сравнение PFINX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFINX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.15 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.98 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.42 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.75 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFINX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.49 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PFINX и NPSRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFINX и NPSRX
Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | 3.86% | 3.74% | 5.30% | 6.26% | 8.54% | 5.79% | 3.06% | 6.40% | 6.43% | 7.08% | 6.19% | 2.34% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PFINX и NPSRX
Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFINX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -62.52% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.46% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -17.65% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -26.47% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.45% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.85% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFINX и NPSRX
Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFINX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.59% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.34% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.71% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.97% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.32% | -0.20% |