Сравнение PFIIX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.41% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и USFR
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
PFIIX vs. USFR — Ранг доходности на риск
PFIIX
USFR
Сравнение PFIIX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 14.37 | -12.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 42.77 | -39.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 10.64 | -9.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 103.21 | -100.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 658.56 | -646.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 14.37 | -12.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 8.63 | -7.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 3.00 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и USFR
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и USFR
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -1.36% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.04% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -0.18% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -0.80% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.16% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.01% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и USFR
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.08% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 0.19% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 0.29% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 0.41% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 0.81% | +2.36% |