Сравнение PFIIX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIIX или USFR.
Основные характеристики
| PFIIX | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.77% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 10.59% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 2.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 14.83 |
| Коэф-т Сортино | 6.44 | 53.53 |
| Коэф-т Омега | 1.94 | 12.75 |
| Коэф-т Кальмара | 8.25 | 89.99 |
| Коэф-т Мартина | 29.33 | 732.54 |
| Индекс Язвы | 0.35% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 0.36% |
| Макс. просадка | -29.16% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и USFR
С начала года, PFIIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и USFR
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIIX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и USFR
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.19% | 4.99% | 6.32% | 3.06% | 3.46% | 4.76% | 3.21% | 3.15% | 3.78% | 5.37% | 5.15% | 4.50% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и USFR
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и USFR
PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.