Сравнение PFIIX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIIX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIIX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.62% соответственно.
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIIX и SCHZ
PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
PFIIX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
PFIIX
SCHZ
Сравнение PFIIX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIIX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.96 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.36 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.79 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 5.11 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.96 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.62 | 0.30 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PFIIX и SCHZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIIX и SCHZ
Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PFIIX и SCHZ
Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -18.74% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.51% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -18.01% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.72% | -18.74% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.63% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.70% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.88% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIIX и SCHZ
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.66% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.50% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 4.29% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 6.06% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 5.40% | -2.23% |