PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.27% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PFIIX и PTTRX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFIIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.97

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.37

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.69

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

4.99

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.97

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.11

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

0.44

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.15

-0.23

Корреляция

Корреляция между PFIIX и PTTRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PTTRX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PTTRX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-19.28%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-3.67%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-19.28%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-19.28%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.78%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.19%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.24%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.18%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.05%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

3.00%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

5.15%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

6.20%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

5.19%

-2.02%