PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с ECSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIIX с ECSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) and ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) are both mutual funds - PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while ECSIX is a Multisector Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, PFIIX returned 4.86%/yr vs 3.96%/yr for ECSIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PFIIX charges 0.50%/yr vs 1.82%/yr for ECSIX.

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и ECSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ECSIX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции ECSIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.96% соответственно.

PFIIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
7.51%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.86%

ECSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.05%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIIX и ECSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		1.46%9.56%6.58%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		1.76%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%

Correlation

The correlation between PFIIX and ECSIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2004 г.

0.46

Over the past year, PFIIX and ECSIX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с BNDPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с VTAPX
Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с QQQMECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с GSINXECSIX с SCHD

Доходность на риск

PFIIX vs. ECSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c ECSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXECSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.94

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.70

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.74

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

13.36

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. ECSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECSIX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и ECSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXECSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

1.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.47

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и ECSIX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки ECSIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и ECSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIIXECSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-12.95%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.43%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.23%

-2.64%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-7.19%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-12.53%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.34%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и ECSIX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) составляет 1.02%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIIXECSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.20%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

3.21%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

3.18%

-0.01%

Сравнение комиссий PFIIX и ECSIX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ECSIX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и ECSIX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ECSIX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.27%5.49%5.37%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Часто задаваемые вопросы

PFIIX and ECSIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECSIX has higher volatility (1.12%) compared to PFIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, PFIIX dropped -28.35% vs ECSIX's -12.95%.

ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIIX и ECSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор