PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с RSP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFIG returned 2.48%/yr vs 11.66%/yr for RSP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.66% соответственно.

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%

RSP

1 день
-1.42%
1 месяц
1.45%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.28%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		8.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PFIG and RSP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.04

Over the past year, PFIG and RSP have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PFIG и RSP

Секторы
PFIG
RSP

Финансовые услуги

15.2%
14.5%

Промышленность

11.1%
14.1%

Здравоохранение

10.9%
11.0%

Технологии

10.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Энергетика

5.6%
4.5%

Коммунальные услуги

4.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.7%

Недвижимость

4.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Финансовые услуги

PFIG
15.2%
RSP
14.5%

Промышленность

PFIG
11.1%
RSP
14.1%

Здравоохранение

PFIG
10.9%
RSP
11.0%

Технологии

PFIG
10.7%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

PFIG
7.7%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

PFIG
6.3%
RSP
6.5%

Энергетика

PFIG
5.6%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

PFIG
4.5%
RSP
6.1%

Коммуникационные услуги

PFIG
4.4%
RSP
3.7%

Недвижимость

PFIG
4.2%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

PFIG
3.0%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PFIG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.66

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.41

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

9.36

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PFIG и RSP

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-59.92%

+44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-7.85%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-17.81%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-21.38%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

-39.04%

+23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.42%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.65%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.06%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и RSP

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.92%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

8.42%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

11.65%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

16.19%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

18.36%

-13.12%

Сравнение комиссий PFIG и RSP

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и RSP

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности RSP в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.50%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and RSP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.92%) compared to PFIG (0.96%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.66% vs 2.48% for PFIG. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.66% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.

PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.50% for RSP.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while RSP is S&P 500. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор