PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с QQQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFIG returned 1.30%/yr vs 16.79%/yr for QQQM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%

QQQM

1 день
-4.78%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
35.13%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%1.32%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		14.96%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between PFIG and QQQM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.24

Сравнение распределения секторов PFIG и QQQM

Секторы
PFIG
QQQM

Финансовые услуги

15.2%
0.2%

Промышленность

11.1%
2.8%

Здравоохранение

10.9%
4.2%

Технологии

10.7%
53.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Энергетика

5.6%
0.6%

Коммунальные услуги

4.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.8%

Недвижимость

4.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Финансовые услуги

PFIG
15.2%
QQQM
0.2%

Промышленность

PFIG
11.1%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

PFIG
10.9%
QQQM
4.2%

Технологии

PFIG
10.7%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

PFIG
7.7%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

PFIG
6.3%
QQQM
7.7%

Энергетика

PFIG
5.6%
QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

PFIG
4.5%
QQQM
1.4%

Коммуникационные услуги

PFIG
4.4%
QQQM
15.8%

Недвижимость

PFIG
4.2%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

PFIG
3.0%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

PFIG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.12

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.73

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.95

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

11.24

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIG на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PFIG и QQQM

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-35.04%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-11.96%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-22.70%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-35.04%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-5.49%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-8.24%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.13%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.96%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

6.68%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

13.07%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

16.66%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

22.33%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

22.20%

-16.96%

Сравнение комиссий PFIG и QQQM

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и QQQM

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and QQQM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.68%) compared to PFIG (0.96%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.79% vs 1.30% for PFIG. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.79% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.

PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.44% for QQQM.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор