Сравнение PFIG с QQQ
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFIG returned 2.47%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции PFIG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.47% против 22.36% соответственно.
PFIG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.47%
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам PFIG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.87% | 3.13% | 6.93% | -9.96% | -1.43% | 7.72% | 9.69% | -0.82% | 4.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between PFIG and QQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г. | 0.05 |
Over the past year, PFIG and QQQ have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PFIG
QQQ
Сравнение PFIG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.77 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 10.21 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIG и QQQ
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -82.97% | +67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -11.96% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -22.77% | +19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -35.12% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -35.12% | +19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.89% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -32.72% | +30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.24% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) составляет 0.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что PFIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 9.02% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 14.55% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 17.91% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 22.69% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 22.41% | -17.20% |
Сравнение комиссий PFIG и QQQ
PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и QQQ
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFIG and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.02%) compared to PFIG (0.93%). In terms of maximum drawdown, PFIG dropped -15.58% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.36% vs 2.47% for PFIG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.36% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.
PFIG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.42% for QQQ.
PFIG is categorized as Corporate Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор