Сравнение PFIG с BPH
PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. PFIG is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PFIG и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFIG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.39%
BPH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIG и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.45% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -1.42% |
Correlation
The correlation between PFIG and BPH is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIG vs. BPH — Ранг доходности на риск
PFIG
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFIG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIG | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIG и BPH
Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, примерно равная максимальной просадке BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -15.58% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -4.75% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.68% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIG и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 28.24% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 28.24% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 28.24% | -23.04% |
Сравнение комиссий PFIG и BPH
PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIG и BPH
Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BPH в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.15% | 4.12% | 3.54% | 2.58% | 3.34% | 2.81% | 2.92% | 2.88% | 2.54% | 2.58% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PFIG and BPH have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.
PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.51% for BPH.
PFIG is categorized as Corporate Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PFIG и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор