PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIG с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIG с BPH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. PFIG is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. PFIG charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности PFIG и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%

BPH

1 день
-1.59%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIG и BPH

2026 (YTD)
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.21%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		1.58%

Correlation

The correlation between PFIG and BPH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов PFIG и BPH

Секторы
PFIG
BPH

Финансовые услуги

15.2%

-

Промышленность

11.1%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Технологии

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.6%
100.0%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

PFIG
15.2%
BPH

-

Промышленность

PFIG
11.1%
BPH

-

Здравоохранение

PFIG
10.9%
BPH

-

Технологии

PFIG
10.7%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

PFIG
7.7%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

PFIG
6.3%
BPH

-

Энергетика

PFIG
5.6%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

PFIG
4.5%
BPH

-

Коммуникационные услуги

PFIG
4.4%
BPH

-

Недвижимость

PFIG
4.2%
BPH

-

Сырьевые материалы

PFIG
3.0%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с PGHYPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с BSJP
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

PFIG vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIG c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIGBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIG vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIGBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.77

-2.24

Просадки

Сравнение просадок PFIG и BPH

Максимальная просадка PFIG за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIG и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIGBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-2.35%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.59%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.01%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFIG и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIGBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

24.64%

-21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

24.64%

-19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

24.64%

-19.40%

Сравнение комиссий PFIG и BPH

PFIG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIG и BPH

Дивидендная доходность PFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PFIG and BPH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for PFIG.

PFIG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for BPH.

PFIG is categorized as Corporate Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.22% for PFIG and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIG и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор