Сравнение PFI с SMOM
PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PFI is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFI charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PFI и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
PFI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 8.99%
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFI и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 10.78% | 1.68% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between PFI and SMOM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFI vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PFI
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFI c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFI | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFI и SMOM
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -7.45% | -52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.46% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -1.52% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFI | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 12.49% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 12.49% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 12.49% | +9.78% |
Сравнение комиссий PFI и SMOM
PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и SMOM
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.96% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFI and SMOM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PFI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.15% for SMOM.
PFI is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PFI и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор