PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFGC с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PFGC с ^SPXEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

Доходность

Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFGC и ^SPXEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFGC
Performance Food Group Company		-6.32%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PFGC превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.30% соответственно.

PFGC

1 день
-1.66%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-17.69%
1 год
6.03%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.91%
10 лет*
13.61%

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Food Group Company

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с USFDPFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с FTGCPFGC с SCHD
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV

Доходность на риск

PFGC vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGC^SPXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.64

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.02

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.88

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

3.88

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFGC vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGC^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGC^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-60.83%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-12.61%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-22.47%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.85%

-39.21%

-39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-5.88%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-7.05%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.86%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW

Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGC^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.39%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

8.87%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

17.19%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

16.26%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

18.43%

+27.58%