Сравнение PFGC с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW
Основные характеристики
PFGC:
0.20
^SPXEW:
-0.19
PFGC:
0.49
^SPXEW:
-0.15
PFGC:
1.06
^SPXEW:
0.98
PFGC:
0.26
^SPXEW:
-0.17
PFGC:
0.72
^SPXEW:
-0.77
PFGC:
7.69%
^SPXEW:
4.07%
PFGC:
28.01%
^SPXEW:
16.70%
PFGC:
-78.85%
^SPXEW:
-60.83%
PFGC:
-17.02%
^SPXEW:
-14.71%
Доходность по периодам
С начала года, PFGC показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью -8.83%.
PFGC
-10.76%
-0.32%
-5.59%
5.95%
20.90%
N/A
^SPXEW
-8.83%
-6.80%
-10.38%
-3.14%
11.56%
6.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFGC и ^SPXEW
PFGC
^SPXEW
Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW
Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.