Сравнение PFGC с USFD
PFGC (Performance Food Group Company) and USFD (US Foods Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PFGC returned 14.39%/yr vs 12.64%/yr for USFD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и USFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFGC показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции PFGC превзошли акции USFD по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.64% соответственно.
PFGC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.39%
USFD
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам PFGC и USFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFGC Performance Food Group Company | 7.36% | 6.35% | 22.27% | 18.43% | 27.24% | -3.61% | -7.52% | 59.53% | -2.51% | 37.92% |
USFD US Foods Holding Corp. | 10.41% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
Correlation
The correlation between PFGC and USFD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.68 |
The correlation between PFGC and USFD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFGC:
$15.14B
USFD:
$18.58B
PFGC:
$2.10
USFD:
$2.97
PFGC:
46.07
USFD:
27.96
PFGC:
0.49
USFD:
0.48
PFGC:
0.23
USFD:
0.48
PFGC:
3.21
USFD:
4.29
PFGC:
$66.75B
USFD:
$39.68B
PFGC:
$7.92B
USFD:
$6.90B
PFGC:
$1.04B
USFD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFGC vs. USFD — Ранг доходности на риск
PFGC
USFD
Сравнение PFGC c USFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFGC | USFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFGC | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PFGC и USFD
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и USFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFGC | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -77.30% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -21.09% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -21.09% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -34.07% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.85% | -77.30% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -18.45% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -12.92% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 9.82% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и USFD
Performance Food Group Company (PFGC) и US Foods Holding Corp. (USFD) имеют волатильность 8.05% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFGC | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.28% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 21.99% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 27.66% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 30.07% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 38.90% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFGC и USFD
Ни PFGC, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFGC и USFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFGC и USFD
PFGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
PFGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 148.90M при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
PFGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 41.70M при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PFGC and USFD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFD has higher volatility (8.28%) compared to PFGC (8.05%). In terms of maximum drawdown, PFGC dropped -78.85% vs USFD's -77.30%.
PFGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFGC и USFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор