PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFGC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFGC с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFGC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFGC и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFGC
Performance Food Group Company		-6.32%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции PFGC превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 13.61% против 8.28% соответственно.

PFGC

1 день
-1.66%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-17.69%
1 год
6.03%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.91%
10 лет*
13.61%

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Food Group Company

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с USFDPFGC с ^SPXEWPFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с SCHD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

PFGC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFGC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGCFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.95

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.56

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

3.18

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

10.15

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFGC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGCFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.95

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между PFGC и FTGC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFGC и FTGC

PFGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PFGC
Performance Food Group Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PFGC и FTGC

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-59.47%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-10.36%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-22.64%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.85%

-35.91%

-42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-0.77%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-27.78%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

3.25%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и FTGC

Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.70%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

12.89%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

16.73%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

15.95%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

14.69%

+31.32%