Сравнение PFGC с PEP
PFGC (Performance Food Group Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PFGC in Food Distribution, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, PFGC returned 14.39%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFGC показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции PFGC превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 14.39% против 6.45% соответственно.
PFGC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.39%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам PFGC и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFGC Performance Food Group Company | 7.36% | 6.35% | 22.27% | 18.43% | 27.24% | -3.61% | -7.52% | 59.53% | -2.51% | 37.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between PFGC and PEP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PFGC:
$15.14B
PEP:
$195.42B
PFGC:
$2.10
PEP:
$6.37
PFGC:
46.07
PEP:
22.37
PFGC:
0.49
PEP:
7.74
PFGC:
0.23
PEP:
2.05
PFGC:
3.21
PEP:
9.14
PFGC:
$66.75B
PEP:
$95.45B
PFGC:
$7.92B
PEP:
$51.60B
PFGC:
$1.04B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFGC vs. PEP — Ранг доходности на риск
PFGC
PEP
Сравнение PFGC c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFGC | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 2.12 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFGC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PFGC и PEP
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFGC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -73.92% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -16.25% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -29.17% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -30.32% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.85% | -30.32% | -48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -19.58% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -13.64% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 5.87% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и PEP
Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFGC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.35% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 14.90% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 21.71% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 18.38% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 19.66% | +26.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFGC и PEP
PFGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PFGC Performance Food Group Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFGC и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Performance Food Group Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFGC и PEP
PFGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PFGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 148.90M при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PFGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 41.70M при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PFGC and PEP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFGC has higher volatility (8.05%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PFGC dropped -78.85% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFGC и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор