PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFG с HSBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFG (Principal Financial Group, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFG in Insurance - Diversified, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PFG returned 14.54%/yr vs 18.39%/yr for HSBC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFG и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 14.54% против 18.39% соответственно.

PFG

1 день
1.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
28.11%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.57%
3 года*
19.02%
5 лет*
15.41%
10 лет*
14.54%

HSBC

1 день
2.15%
1 месяц
2.82%
С начала года
21.78%
6 месяцев
27.76%
1 год
61.57%
3 года*
43.81%
5 лет*
32.55%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFG и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		28.11%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
HSBC
HSBC Holdings plc		21.78%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between PFG and HSBC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г.

0.53

The correlation between PFG and HSBC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$24.48B

HSBC:

$320.51B

EPS

PFG:

$6.97

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

PFG:

15.93

HSBC:

14.52

Коэффициент PEG

PFG:

0.23

HSBC:

0.71

Коэффициент P/S

PFG:

2.06

HSBC:

2.52

Коэффициент P/B

PFG:

2.07

HSBC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$12.07B

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$5.76B

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$1.39B

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-B
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

PFG vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFGHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.99

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.80

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

13.41

+0.08

PFG vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFG и HSBC

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFGHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-74.47%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.28%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-21.83%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-31.80%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-62.26%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-24.09%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.61%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и HSBC

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 5.39%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFGHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.18%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

22.25%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

27.11%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

25.95%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

25.62%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и HSBC

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HSBC в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBC
HSBC Holdings plc		4.05%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		2.87%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
135.60M
32.92B
(PFG) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFG and HSBC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBC has higher volatility (10.18%) compared to PFG (5.39%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs HSBC's -74.47%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFG и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор