Сравнение PFFV с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
PFFV и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.52%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и PQDI
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
PFFV vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PFFV
PQDI
Сравнение PFFV c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.04 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.77 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.02 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 8.85 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.04 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.99 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и PQDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и PQDI
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PQDI в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и PQDI
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -17.41% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -3.31% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -17.41% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.30% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.59% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.75% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и PQDI
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.87% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.50% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 3.22% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 4.64% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 4.57% | +4.22% |