Сравнение PFFV с NPFI

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFFV и NPFI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности NPFI в 6.50%

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и NPFI.

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.