PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFV с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFV с NPFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFV is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, PFFV returned 5.19% vs 7.90% for NPFI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.

Доходность

Сравнение доходности PFFV и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.62%.

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

NPFI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFV и NPFI

2026 (YTD)20252024
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%7.44%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.62%9.21%6.56%

Correlation

The correlation between PFFV and NPFI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Variable Rate Preferred ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с BFIXNPFI с SPY

Доходность на риск

PFFV vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFVNPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.72

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.18

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.49

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

12.02

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFV vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFVNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.72

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.65

-2.09

Просадки

Сравнение просадок PFFV и NPFI

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-3.18%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.18%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.11%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.34%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и NPFI

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 0.79% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.53%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.91%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

2.95%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

2.95%

+5.74%

Сравнение комиссий PFFV и NPFI

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и NPFI

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности NPFI в 6.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.41%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PFFV and NPFI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFI has higher volatility (0.83%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFFV dropped -18.96% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.90% vs 5.19% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.90% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 6.41% for NPFI.

They also come from different issuers: Global X and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.55% for NPFI.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFV и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор