Сравнение PFFV с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
PFFV и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFV и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.58% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 1.56% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и FPFD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
PFFV vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PFFV
FPFD
Сравнение PFFV c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.47 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.99 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.59 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.82 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.47 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и FPFD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и FPFD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности FPFD в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.35% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и FPFD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -20.83% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -3.18% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.29% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.04% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.87% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и FPFD
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.35% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.08% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 3.54% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.38% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 5.38% | +3.41% |