PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и FPFD


2026 (YTD)20252024202320222021
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.58%2.08%9.45%10.64%-13.81%1.56%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.


PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.34%
1 год
-0.06%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.00%
10 лет*

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий PFFV и FPFD

PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.


Доходность на риск

PFFV vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.47

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.99

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.59

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.82

-5.69

PFFV vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FPFD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.47

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между PFFV и FPFD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и FPFD

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности FPFD в 5.09%


TTM202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.35%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и FPFD

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и FPFD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-20.83%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.18%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.29%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.04%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.87%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и FPFD

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PFFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.08%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

3.54%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.38%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

5.38%

+3.41%